Objectifs de la formation

Connaître les principes directeurs de chacun des piliers de la réglementation de bâle. maîtriser les principales obligations de la banque qui en découlent. avoir un aperçu des impacts de chaque réforme sur l'activité bancaire et du calendrier de déploiement pour bâle iii et iv.

Détails

La réglementation initiale, bâle i : objectifs, enjeux, limites bâle ii : présentation générale les objectifs et principes. les trois grands piliers. le pilier 1 : principes de détermination du capital minimum requis les risques pris en compte : risque de crédit, de marché, opérationnel. les dispositifs de stress tests. cas pratiques : calculer le risque de crédit en méthode standard et avancée calculer la var en méthode historique analyser des cas de dépassement de limites (risques de marché et risque de contrepartie) analyser un incident de risque opérationnel établir une cartographie des risques et des processus le pilier 2 : processus de surveillance prudentielle le nouveau cadre de gestion du risque et gouvernance. les notions d’icaap et ilaap. le pilier 3 : règles de communication vers le marché la transparence vers les autorités de tutelle et les investisseurs. le rapport annuel et le rapport pilier 3. les limites de bâle ii mises en exergue par la crise des subprimes cas pratique : déterminer la frontière entre trading book et banking book bâle 2.5 : relèvement des exigences de fonds propres du portefeuille de trading et de re-titrisations le risque de crédit et de contrepartie (cva, dva, fva). le risque de marché (irc, crm, svar) et la nouvelle formule de calcul des rwa marché standard. bâle iii : renforcer les fonds propres en qualité et en niveau pour mieux faire face au risque systémique l'augmentation des exigences en fonds propres. l'introduction du coussin contra-cyclique pour mieux faire face aux évolutions macroéconomiques. l'institution de ratios de liquidité : lcr, nsfr et buffer de liquidité. l'institution de ratio de levier. le calendrier de mise en œuvre. les limites de bâle iii. vers bâle iv, ce qui va changer les grands principes. le risque de marché « frtb ». vers la définition d’une nouvelle méthode standard.

Public et pré-requis :

Tout collaborateur intervenant dans la gestion des risques bancaires, compliance officiers, auditeurs, fo, middle office, back office, finance, alm, juristes, avocats, fiscalistes.